Что такое своп на форекс

Сегодня рассмотрим тему: "что такое своп на форекс", постараемся выделить самое главное и, при необходимости алгоритм действий. При этом, вам доступны эксклюзивные комментарии нашего эксперта. Все вопросы вы можете задать в специальной форме после статьи. Обращаем внимание, что перед заданием вопросов стоит внимательно прочитать статью, потому что большинство ответов там уже есть.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2Fvalyutnyie-svopyi-na-Forex

Очень часто новичков на форекс останавливает от торговли на дневных графиках наличие свопов (swap). Их пугает осознание того, что за удержание позиции дольше суток с них возьмут дополнительную плату. Но свопы бывают и положительными. Так что же такое своп (swap)? Лишний убыток или возможность для дополнительной прибыли? Можно ли не платить своп? Ответы на эти и другие вопросы ниже.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FSvopyi-na-Forex

Итак, что такое своп (swap)? Это разница процентных ставок по кредитам двух валют, зачисляемая на счёт, либо взимаемая со счёта, при переносе торговой позиции на следующие сутки. Причём своп бывает, как положительным, так и отрицательным.

Почему мы платим на перенос позиции за следующие сутки?

Во-первых, мы не хотим получить реальные поставки валюты. Допустим мы купили пару EUR/USD. Наша задача не состоит в том, чтобы получить евро и продать доллар. Мы всего лишь заинтересованы в каких-то спекуляциях с валютной парой. Нам интересно, что бы цена пошла вверх или вниз в зависимости от нашей позиции. Мы не хотим получить реальную поставку n-ого количества валюты. Так как мы просто спекулируем, а реальные деньги нам не нужны, то наша позиция, наш ордер, просто переносится на следующий день без поставки реальной валюты. И во время этого переноса начисляется своп .

Видео (кликните для воспроизведения).

Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, мы покупаем пару EUR/USD. Фактически мы покупаем евро и продаём доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позиций на следующий день), вы получите положительный своп около 1%.

А если же мы продаём пару EUR/USD, то тогда мы покупаем доллар и продаём евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере своп будет отрицательным и составлять около 1%

Почему же взимаются эти проценты?

Когда мы продаём доллар то, так как у нас его нет изначально, мы берём его взаймы. И соответственно платим за это кредитную процентную ставку 1%. Если мы держим нашу позицию при переносе на следующий день. Если мы продаём то, чего у нас нет мы платим процентную ставку за использование заемных средств.

Почему же мы получаем определённый процент в зависимости от процентной ставки? Почему когда мы покупаем, какую-либо валюту нам должны доплачивать?

Дело в том что, когда мы покупаем к примеру евро. Мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продажи евро другим игрокам. Таким образом, когда мы что-то покупаем, мы получаем процентную ставку. А когда мы что-то продаём, мы платим процентную ставку за предоставление кредита. Так как нам позволили продать то, чего у нас не было. И вот эта самая разница процентных ставок называется Своп. Теперь надеюсь вам стало более понятно.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FSvop-v-mt4

В терминале своп отражается, когда вы открываете какую-либо позицию. И если вы держите её в момент переноса позиции на следующий день, то есть как правило больше суток, то своп отображается там же, где находятся показатели прибыли, убытка по текущим позициям, цена открытия, закрытия. Там же вы найдёте колонку Своп. Он может быть, как положительным, так и отрицательным. И в зависимости от того, сколько раз был начислен, либо списан своп с позиции, графа прибыль будет так же изменяться с учётом свопа.

Обратите внимание, что в ночь со среды на четверг взимается либо начисляется тройной своп. Потому что в выходные банки закрыты, а ставку по кредитам мы всё равно платим либо получаем. Именно по этой причине начисляется тройной своп. Об этом стоит помнить и обращать внимание.

Как я уже упоминал, свопы начисляются в 17:00 по времени Нью-Йорка (США). Или в 0:00 часов по времени в торговом терминале. По Московскому времени это примерно час ночи.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F21-300x168

Пишутся данные о свопах на сайтах ваших брокеров. К примеру, у Alpari это доступно в разделе: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов»

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F31-300x168

Ниже можно увидеть список валютных пар и данные по свопам:

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F42-300x168

Своп для коротких позиций и для длинных. Если указано значение с минусом, значит своп отрицательный. И так указанно по всем валютам.

Обратите внимание, что процентные ставки у Центробанков разные, по разным валютным парам спреды могут быть как незначительными, так и весьма заметными.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F52-300x168

Свопы по по коротким позициям почти 13 пунктов в плюс. По длинным позициям так же 13 пунктов, но в минус. Это может быть весьма существенно, особенно если вы держите позицию неделю.

Видео (кликните для воспроизведения).

Также своп можно посмотреть в терминале наведя мышку на окно «Обзор рынка». Нажать правой кнопкой мыши, выбрать «символы» и выбрать интересующий нас символ.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F61-300x168

Здесь будет указан своп длинных и коротких позиций. На фото ниже вы можете видеть, что своп для USD/JPY для длинных позиций отрицательный и для коротких так же отрицателен.

Читайте так же:  Журнал учета трудовых книжек правила заполнения и ведения

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F71-300x168

Возникает логичный вопрос. Стоит ли обращать внимание на свопы? Одним из препятствий, которые состоит на пути новичков, желающих торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать позиции на графиках D1, где одна свеча – один день, являются свопы.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F81-300x168

Новички думают, что «так как я буду платить свопы за перенос позиции на следующий день, то тогда я на этом буду терпеть какие-то значительные убытки». Это мнение совершенно не верно. Если конечно вы торгуете основными валютными парами. Если вы не торгуете какими-то экзотическими валютными парами, то свопы можно не учитывать.

Лично я торгую на дневных графиках и на свопы не обращаю внимание. Так как кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран очень низкие, то свопы, что в плюс, что в минус, какой-либо значимой нагрузки не несут. Потому что, если мы возьмём своп по тому же EUR/USD, он составит очень малое значение и обращать на него внимание смысла нет. Даже если бы вы держали позицию 10 дней, вам было бы начислено, к примеру, 5 пунктов. На дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то мы понимаем, что своп незначителен.

Если вы не держите позиции не более 2 недель, то на свопы внимания можно не обращать. А если же вы позиционный трейдер и относитесь скорее к инвесторам, держите позиции по несколько месяцев, а возможно и год и более, — то на свопы стоит обратить внимание. Так как если вы держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма.

Как действовать в случае, если вы торгуете держа позиции от месяца и более?

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FPozitsionnyiy-treyder

В этом случае вам пригодятся бессвоповые счета. В настоящие время практически все брокеры предоставляют возможность создать такой счёт. При его открытии нужно просто указать, что вы хотите счет без свопа. Но при этом стоит помнить, что будет взиматься повышенная комиссия за позицию. Так как брокеру нужно компенсировать свои убытки.

Таким образом если вы не держите позиции открытыми дольше месяца, то на свопы можно внимание не обращать. Если конечно вы торгуете не экзотическими валютными парами, а основными.

Если же вы относите себя скорее к инвесторам и держите позиции открытыми по несколько месяцев, то вам стоит присмотреться к бессвоповым счетам.

Для тех, кто хочет углубиться в вопрос свопов, можно в интернете посмотреть таблицу процентных ставок Центробанков мира. Вбиваете эту фразу в поисковик. И вам выдаются сайты, на которых есть такая информация:

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F91-300x168

Для примера, я зашёл на сайт FXSTREET.

В таблице имеются данные Европейского ЦБ, Австралийского, Канадского, Индонезии и т. д. Все данные здесь есть. Можно рассмотреть текущую ставку, предыдущее значение, а так же дату по изменению процентной ставки.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FValyutnyiy-svop-na-foreks

Существуют так же стратегии, направленные на работу именно со свопами. В целом их называют керри трейдинг (Carry Trade). Суть керри трейдинга в том, чтобы держать позицию как можно дольше и получать положительный своп. Практически, стратегия направленна на то, чтобы заработать на свопах, а не на движении цены в сторону нашей позиции.

Такие стратегии применяются к тем валютам у которых есть существенный положительный своп. Скажем на том же EUR/USD применять такую стратегию бесполезно. Так как свопы очень маленькие. Для керри трейдинга стоит отбирать именно пары с высоким свопом.

Опять же, выбрать их можно на странице спецификаций контрактов:

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F101-300x168

Вот к примеру пара AUD/DKK. У неё своп по коротким позициям отрицательный. Нас это не интересует. А вот своп по длинным позициям 2,5 пункта. Соответственно если мы будем держать позицию долгое время, то на свопах можно неплохо заработать. Но у этой пары большой спред 23,9 пунктов, по этой причине она нам не интересна. Слишком высокая комиссия за открытие позиции.

Рассмотрим другие валютные пары с высокими положительными свопами.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F124-300x168

Пара EUR/NOK. По коротким позициям своп 2,5 пункта. Но при этом спред небольшой и составляет 0,1. Это нам в плюс, так как не будет мешать открывать позиции. Но есть ли нам смысл просто так открывать короткую позицию и держать её долгое время? Вдруг у этой валютной пары глобальный тренд восходящий? В этом случае нам будет невыгодно долгое время держать короткие позиции. Так как в долгосрочной перспективе мы потеряем деньги от роста цены. Поэтому нужно найти пару с высоким положительным свопом, и чтобы при этом её долгосрочный глобальный тренд, который длится годами, был в ту сторону позиции, в которую мы собираемся торговать.

Давайте рассмотрим пару EUR/NOK. Есть ли у неё глобальный тренд вниз?

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F132-300x168

На недельном графике в целом у пары тренд как таковой отсутствует. Но если переключиться на дневные графики, то видна повышенная тенденция вниз.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F142-300x168

То есть в принципе эту валютную пару можно использовать для керри трейдинга. Мы будем открывать короткую позицию и держать её долгое время. Возможно месяц, а то и год и более. Естественно просто так мы заходить на позицию не будем, но я надеюсь, что этот пример пояснил вам суть керри трейдинга. Подробнее мы об этом поговорим в одном из следующих уроков на нашем сайте.

Читайте так же:  Что нужно для открытия ооо в 2019-2020 году

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Fsmfanton.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fforex1

Торговля и инвестирование на Форекс подразумевает знание определенных терминов и понятий. Я уже писал статьи про основные понятия форекса, такие, как кредитное плечо, маржин колл и стоп аут, стоп лосс и тейк профит и трейлинг стоп. В этой статье поговорим о том, что такое валютный своп, и его особенностях. В конце статьи я поделюсь одной простой инвестиционной идеей, прибыльность которой как раз зависит от величины свопа и текущего состояния рынка. В настоящий момент на рынке есть хорошие предпосылки для заработка таким способом, но обо всем по порядку.

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Что же такое «валютный своп?». Своп на Форексе — это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Своп может быть как положительным (начисление комиссии), так и отрицательным (списание комиссии). В торговом терминале своп отображается в отдельной графе. Результат закрытой сделки на форексе всегда складывается из суммы значений в графе «своп» и «прибыль».

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Fsmfanton.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fs1-

С понятием «своп» чаще всего сталкиваются те трейдеры, которые работают по среднесрочным и долгосрочным стратегиям. По сделкам внутри одного дня своп не начисляется. Определяется своп процентными ставками по кредитам центральных банков по национальным валютам. Поговорим об этом чуть подробнее.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Fsmfanton.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fxslet2.jpg.pagespeed.ic.aCUtjV7bA8

Своп на форексе формируется следующим образом:

1) Каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (час ночи по Москве) осуществляется перерасчет открытых позиций вне зависимости от того, когда именно сделка была открыта. Иными словами, в будни в 21:00 происходит закрытие всех сделок, а затем их повторное открытие с учетом изменения обменного курса валют;

2) По каждой сделке есть валюта депозита (средства трейдера) и валюта кредита (покупаемая валюта), по валютной паре начисляется своп исходя из текущих кредитных ставок (в РФ наз. ставка рефинансирования) национальных банков соответствующих валют. Ниже привожу актуальные ставки по кредитам крупнейших ЦБ.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Fsmfanton.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fs2

Исходя из значений процентных ставок, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что минимальный своп начисляется по самым попсовым парам (евродоллар, фунтдоллар и др.), т.к. в этих странах самые низкие процентные ставки.

Т.к. процентные ставки рассчитываются в годовом выражении, стало быть, начисление свопов должно происходить ежедневно. Однако валютный рынок форекс не работает по выходным, поэтому в ночь со среды на четверг начисляется тройной своп. Эту важную особенность следует учитывать при торговле большими объёмами.

3) Несмотря на то, что большинство брокеров говорит, что они зарабатывают только на спредах (комиссия с торгового оборота трейдера, подробнее об этом в следующих статьях), в объем свопа все равно закладывается комиссия брокерской компании. Отчасти поэтому у разных брокеров разные значения свопов.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Fsmfanton.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fminus-e1411074568199

Допустим, мы открываем длинную позицию (buy), например, по паре фунтдоллар. По сути, мы покупаем фунты за доллары. Раз мы покупаем фунты, значит, мы получаем начисление процентной ставки и, соответственно, при продаже доллара вычитаем ставку по кредиту.

Выполняем простейшее действие 0,5%-0,25%=0,25% и получаем положительный результат, т.о., открывая длинную позицию по паре gbpusd, своп будет положительный. При противоположном открытии вычисление будет выглядеть наоборот 0,25-0,5=-0,25%, т.о., своп будет отрицательным.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Fsmfanton.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fbez-svopa

Своп (особенно отрицательный) важно учитывать, если вы планируете держать открытые позиции более 2-3 недель, т.к. за это время набегает цифра, которая может влиять на результат сделки. Поэтому если вы планируете держать открытые сделки более месяца, то возможно лучшим решением будет обратить внимание на так называемые бессвоповые счета (swap-free).

Бессвоповые счета сейчас есть практически у каждого брокера, т.к. подобные счета востребованы у достаточно большого количества трейдеров. В частности, недавно закрывшиеся ПАММ счета Galaxy на Форекс-Тренде были бессвоповыми. Сложно представить, какая сумма бы накопилась в качестве свопа на протяжении торговой жизни счета Галактики, если среднее количество открытых сделок, по моим наблюдениям, было около 600. При инвестировании в ПАММ счета подобного типа важно учитывать риски возможного увеличения плавающей просадки до уровня стоп аута, при котором сделки будут принудительно закрыты.

Отсутствие свопа на торговых счетах трейдеров брокерские компании обычно компенсируют дополнительными комиссиями при открытии сделок. Поэтому, открывая такой счет, следует сравнить торговые условия, возможно, для вашей торговой стратегии счет swap-free будет не самым выгодным.

В этой статье я не буду вдаваться в подробности расчета свопов, т.к. это совершенно не пригодится в торговле. В силу описанных выше обстоятельств значения свопов у каждого брокера разные, и их можно посмотреть, зайдя в раздел «спецификация контрактов» на официальном сайте брокерской компании. Например, у компании Альпари их можно посмотреть здесь, у Афорекса здесь.

При выборе брокера важно оценивать не только авторитет и отзывы о компании, но и сравнивать торговые условия и размеры свопов по самой используемой паре. Для примера приведу спецификацию контрактов Альпари.

Читайте так же:  Налоговый вычет с зарплаты за ребенка

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Fsmfanton.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fs3

Размер свопов в таблице указан в пунктах и рассчитывается индивидуально для каждой пары. Свопы для сделок, открытых на покупку (buy), показаны в столбике Long, соответственно, на продажу (sell) Short. Если перед значением стоит знак минус, то своп отрицательный. Уже из данного скрина видно, что самый большой положительный своп начисляется по паре еврорубль. На этой ноте перехожу к обещанной инвестиционной идее.

В последнее время рубль пробивает исторические минимумы. Основными двигателями инфляции служат дешевеющая нефть, сложная обстановка на Украине и экономические санкции других государств в отношении России. По оценкам экспертов данная ситуация не может продолжаться вечно, а значит котировки рубля должны откатиться хотя бы до отметки 36 рублей. Эту теорию отчасти подтверждает технический анализ графика котировок пары долларрубль.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=http%3A%2F%2Fsmfanton.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fs31

Собственно, инвестиционная идея заключается в том, чтобы дождаться и поймать этот откат. Причем ждать откат в данной ситуации не менее выгодно, чем его поймать. Открывая сделку на продажу по паре usdrub, мы будем ежедневно получать положительный своп. Разложу варианты в зависимости от размера депозита.

Начинающие трейдеры всегда задаются вопросом, каким образом проходят сделки с валютой на рынке Форекс. Трейдинг возможен в основном благодаря свопу. Это одно из классических понятий финансовых рынков, означающее в переводе с английского «перенос».

Почему приходится оплачивать перенос позиции на следующие сутки?

Довольно часто, открыв торговую позицию, трейдер решает перенести ее на следующий день. За это с него взимаются дополнительные средства. Однако бывает и такое, что трейдер за перенос открытой позиции, напротив, получает определенную денежную сумму на счет.

Под свопом (Swap) понимают разницу процентных ставок по кредитам двух валют, формирующих пару. Именно эта разница взимается или зачисляется на счет инвестора.

Рассмотрим более подробно, как это происходит. Допустим, инвестор совершает операцию, связанную с покупкой актива EURUSD, иными словами, он покупает единую европейскую валюту за американские доллары, которых у него нет. В данном случае трейдер не задается целью получить реальную валюту на руки, а лишь совершает операцию с выгодой для себя.

Покупая евро, он берет доллары взаймы и платит за них кредитную процентную ставку. Трейдер соглашается с тем, что его открытая позиция предоставляется для кредита на продажу единой европейской валюты другим участниками, поэтому при покупке инвестор получает процентную ставку, а при продаже — платит ее. Отсюда следует, что при переносе позиции начисляется Swap, являющийся результатом разницы этих процентных ставок.

Следует учитывать, что Swap начисляется только на открытые торговые позиции при их переносе на следующие сутки. Увидеть его значение в терминале можно, зайдя в раздел «Торговля», расположенный под графиком выбранного актива.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Falpari.com%2Fstorage%2Finline-images%2Fswap_1

В колонке «своп» будет положительная или отрицательная цифра. Соседняя колонка «прибыль» изменяется с учетом значения Swap. При переносе позиции со среды на четверг своп будет начислен в тройном размере. Происходит это по той простой причине, что в выходные дни банки закрыты, а ставку по кредитам необходимо платить или получать. Любой инвестор должен это помнить.

Начисление свопов в другие дни происходит в 01:00 по Москве (GMT+3), что соответствует 17:00 нью-йоркского времени (UTC/GMT -5). Информацию о свопах брокеры размещают на своих сайтах. У известного брокера Альпари она выглядит так:

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Falpari.com%2Fstorage%2Finline-images%2Fswap_2

Найти размеры Swap можно, перейдя во вкладку «FOREX, МЕТАЛЛЫ и CFD», затем, выбрав пункт «Спецификация контрактов». Разница процентных ставок представлена в пунктах на все торгуемые активы по длинным и коротким позициям.

Помимо этого, свопы можно всегда посмотреть в торговом терминале. Для этого, зайдя во вкладку «Обзор рынка», правой кнопкой мыши следует нажать на выбранную валютную пару. Информация о ней сразу же высветится на экране:

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Falpari.com%2Fstorage%2Finline-images%2Fswap_3

При трейдинге у новичков всегда возникает вопрос, как учитывать свопы во время переноса открытых позиций. При торговле основными валютными парами на дневных графиках на Swap не стоит также обращать внимания, если трейдинг будет проходить неделю. Существенных убытков они не приносят, поскольку их размер не так велик, как у «экзотических» валют (доллар/мексиканский песо +20.507 пунктов по коротким позициям и 29.978 по длинным). Это происходит из-за того, что цели на графиках с таймфреймом D1 ставятся в несколько десятков пунктов.

Что делать, если открытые позиции держатся от месяца и более?

Однако когда трейдер осуществляет спекулятивные операции на Форекс около месяца и более, своп следует учитывать. За это время маленькие цифры в сумме могут принести уже более ощутимый убыток. Размер свопа определяется также с учетом объема торговой позиции — чем он больше, тем больше и Swap.

Удобным инструментом в данном случае являются бессвоповые счета (swap-free), с которыми долгосрочная покупка или продажа становится намного комфортней для любого инвестора. В трейдерских кругах эти счета называют исламскими.

Трейдер, используя данный счет, теряет около 7% годовых, начисляемых Альпари за незадействованные в трейдинге свободные средства. Для долгосрочной торговли это довольно неплохой вариант. Страховочный Stop Loss и Take Profit у инвестора-долгосрочника больше, чем у обычного скальпера. За длительный промежуток времени цена может набрать довольно приличный отрицательный своп с учетом больших объемов, что, конечно, не выгодно трейдеру.

Некоторые трейдеры используют интересную и специфическую торговлю, направленную на работу со Swap. Уровень риска в данном случае низкий, а доход можно получать довольно-таки продолжительное время.

Читайте так же:  Должностная инструкция секретаря руководителя

Смысл Carry Trading заключается в длительном удержании открытой торговой позиции и получении в качестве прибыли большого положительного свопа. Инвестор старается получить прибыль именно на ежедневно суммирующихся свопах, а не на ценовых колебаниях тренда. Данная стратегия торговли широко распространена и оказывает влияние на курсы валют.

Для реализации Carry Trading необходимо:

  • Иметь приличную сумму денег на депозите. Ежемесячная доходность может составлять до 5% от суммы.
  • Уметь анализировать рынок на больших таймфреймах, отличая коррекции от основного рыночного движения, и предвидеть глобальные ценовые развороты.
  • Проводить фундаментальный анализ, учитывая изменения ставок.

Чтобы использовать Carry Trading, сначала необходимо найти актив с большим положительным свопом, а затем проверить его на пригодность для данного вида трейдинга. Можно рассмотреть это на конкретном примере актива EURNOK:

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Falpari.com%2Fstorage%2Finline-images%2Fswap_4

На графике видно, что своп коротких позиций составляет 2.69 пункта. На протяжении длительного периода времени тренд актива был нисходящим. В этом случае данная стратегия принесла немалую прибыль инвесторам. Ко всем плюсам данной стратегии добавляется экономия времени, поскольку инвестору не нужно часами сидеть у торгового терминала и постоянно переживать по поводу дальнейшего движения тренда.

На вышеописанном примере видно, что торговля Carry Trading экономически обоснована и приносит неплохой заработок инвесторам при внимательном анализе рынка, наблюдении за изменением процентных ставок и общей макроэкономической статистикой.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-PSN9dvfl2LY%2FXHSVZZEGDtI%2FAAAAAAAAU48%2F2BfeOtL5s5c31KlDWe6HudtfMT24N4EKACLcBGAs%2Fs1600%2F%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252582

Своп на форексе это операция переноса торговой позиции на следующий день, в ходе этой операции со счёта трейдера списывается или на счёт трейдера начисляется определенная сумма, которая так же называется “своп”. Для того чтобы понять, что-такое своп и почему он может быть положительным или отрицательным нужно разобраться с тем, что из себя представляет открытая позиция трейдера на рынке форекс.

Например, на торговом счёте трейдера по курсу 1.2000 открыта позиция объемом 1 лот в сторону buy по паре EURUSD. Это означает, что трейдер взял в кредит 120 000 долларов сша и купил на них 100 000 евро. За 120 000 долларов США взятых в кредит трейдер заплатит межбанковскую процентную ставку по долларам сша, а за 100 000 евро, которые трейдер купил, ему заплатят межбанковскую процентную ставку по евро. В итоге разница этих процентных ставок и будет равна величине swap. Если разница окажется плюсовой, то трейдеру на счет зачислят положительный своп. Если разница окажется отрицательной, то со счета трейдера спишут отрицательный своп.
Величина межбанковских процентных ставок напрямую зависит от величины ученых ставок центробанков соответствующих стран, поэтому для примерного расчёта величины свопа можно использовать информацию о величине учётных ставок центробанков.

Для начинающих трейдеров не всегда понятно почему своп может быть положительным. С отрицательным свопом, вопросов обычно не возникает, ведь в ходе маржинальной торговли мы используем кредитное плечо, то есть берем займ за который платим проценты. А вот почему нам кто-то платит деньги за то, что мы берем кредит, ясно далеко не всем.

Разница в конкретно этом примере колоссальна. Стоит обратить внимание, что величина свопа у разных форекс-брокеров по различным торговым инструментам может довольно сильно отличаться друг от друга. Так чем более “экзотическая” валютная пара участвует в торговом инструменте, тем больше величина свопа будет отличаться от “идеала” в худшую сторону.

Свопы по валютным парам, которые образованы от валют крупнейших развитых экономик мира более-менее будут соответствовать “идеальному” расчёту основанному разнице учетных ставок центральных банков.

Если вы торгуете через торговый терминал Metatrader, что практически всегда верно, если речь идет о розничном форексе, тогда посмотреть текущую величину свопов можно непосредственно в терминале.

Для этого в окне “обзор рынка” нажмите правой кнопкой по интересующему вас инструменту и в выпадающем меню зайдите в раздел “спецификация”. В спецификации торгового инструмента вы увидите размер swap на короткую и длинную позицию. Обычно они указываются в пунктах.

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-yfAWZC3lDm8%2FXHSZDfj9A0I%2FAAAAAAAAU5s%2FNoqhDqbqLhkXOEaCf8TBi69YZ7QyQljHACLcBGAs%2Fs1600%2F%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252587%2525D1%252591%2525D1%252582%252B%2525D1%252581%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-e2N3vaIcjJ8%2FXHSY4sY8IMI%2FAAAAAAAAU5o%2F8xSYFoxyirIQHaMHZNu4TgIRVbkq7G9zwCLcBGAs%2Fs1600%2Fmspaint

То есть в спецификации контрактов по каждой валютной паре у каждого брокера будет прописан размер свопа на длинную (long/buy) и короткую (short/sell) позицию в пунктах.
Для упрощения расчёта величины swap большинством брокеров предоставляются специальный калькуляторы, чтобы можно было рассчитать величины комиссий/свопов и прибылей на конкретных примерах.

Ниже приведет пример использования подобного калькулятора для расчёта нашего примера с продажей USDRUB для 1 лота.
Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-ajnC2qQoHmQ%2FXHSW_QSnkwI%2FAAAAAAAAU5M%2Ff6Pe-o9s_841cnBoDg0bPYgb7hLSboPxACLcBGAs%2Fs1600%2F%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258F%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252580%252B%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B0%252B%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B8


В пример видно, что своп в абсолютном выражении равен +2,63 USD. Проверим с нашими расчётами. +$2,63/(1.0*100 000)*365*100% = 1% годовых, та же величина, что и полученная нами ранее.

Идея получения прибыли от получения положительных свопов при длительном удержании торговых позиций на форексе лежит на поверхности. И реализация такой торговой идеи на рынке форекс называется “Carry trade”. Суть её заключается в том, что использование кредитного плеча позволяет многократно увеличить получаемый своп за счёт кредитного плеча.

Если своп по валютной позиции без использования кредитного плеча равен 3%, то при использовании кредитного плеча 1:10 годовая доходность в расчёте на ваш депозит будет расти пропорционально и составит 30%. Главное условие успешной реализации стратегии керри трейд заключается в том, что цена валютной пары которую трейдер покупает/продает с целью получения свопа, должна либо не изменяться либо изменяться в вашу сторону. В обратном случае прибыль полученная от свопов будет многократно съедаться убытками от изменения курса не в сторону трейдера.

Читайте так же:  Ликвидация ооо

Добейся успеха с нами!

Форекс стратегии » Дневник трейдера » Способ увеличения прибыли от сделок Форекс

Изображение - Что такое своп на форекс proxy?url=https%3A%2F%2Ffx-strategy.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2F22

Наверняка многие заметили, а, лично я, в этом убеждался неоднократно, закрытая сделка с убытком по стопу, или руками, через некоторое время стала бы прибыльной.

Такая же ситуация и с прибыльной сделкой. Закрытая по ТП, или руками, она была бы, через некоторое время, убыточной.

Ситуация, когда закрытая сделка с прибылью, принесла бы еще больше прибыли, равно как и то, что закрытая убыточная сделка, принесла бы еще больше убытков – не рассматривается, поскольку это бывает гораздо реже.

Итак, трейдер торгует. Как происходит его торговля? Открывается сделка (по разным причинам), сопровождается до наступления ТП или СЛ. И эти, в общем, примитивные действия, не позволяют трейдеру получить достойную прибыль. Его прибыль постоянно подвергается секвестированию. Спрэды, различные комиссии, свопы. Если каким-то чудом сделка уцелела и не закрылась по СЛ (приближаясь к нему очень близко), трейдер тогда дожидается того момента, чтобы эта сделка вышла в плюс. После этого немедленно закрывает сделку, чтобы снова она не вернулась к этому СЛ.

В том случае, если сделка не уходила в убытки (кроме спрэда или нескольких пунктов), а сразу пошла в прибыль, и с этой прибылью уже находится некоторое время, причем прибыль еще слабая, с низким количеством прибыльных пунктов, и вообще, временами заходящая в ноль или в убытки, трейдер лишается спокойствия, перестает ждать и закрывает сделку с небольшой прибылью. Убеждает себя трейдер тем, что даже маленькая прибыль, она прибыль, а не убытки. Это, конечно, с одной стороны верно, а с другой – теряется вообще смысл всей работы.

В этих манипуляциях и действиях трейдера, как раз и заложен механизм, причина, низкой прибыли, низкой отдачи от деятельности торговца.

Следует забыть математику, которая гласит, что делаете 1 прибыльную сделку на 3 убыточных, ставя ТП в 3 раза больше СЛ. Этому принципу и так не часто следуют, потому что так почти никогда и не бывает.

Возникает необходимость поломать стереотип и ожидания от Форекс стабильности, предсказуемости движения. Принять и понять, что не будет никогда никакой стабильности, четких планов действий, чего-то конкретного. Всё постоянно движется и меняется, перестраиваться придется трейдеру постоянно.

Почему трейдер постоянно борется с убытками, допуская порой их до такой величины, которая превышает все разумные пределы? Прибыль, при этом, никогда не бывает такой, ну, почти никогда, какие бывают убытки.

Значит, необходимо увеличивать прибыль от сделок. Придумать для себя способ, или несколько способов, увеличения этих убытков.

Один из способов – ожидание. Это сложный путь. Порой ожидания приносят как раз те самые убытки. Но именно ожидание способно увеличить прибыль трейдера многократно.

Само по себе ожидание должно быть разносторонним. Где-то ждать, а где-то ни в коем случае. В этом, как раз, и сложность. Понять, где можно ждать, а где нельзя. А если ждать, какие действия необходимо принимать или быть готовым к применению.

Точного рецепта нет, но этот рецепт обладает следующими характеристиками:

-сделка большого объема должна обязательно быть готова к перестраховке, в виде обратных сделок.

-закрытие по стопу возможно лишь на дальних дистанциях, когда цена уходит на значительное расстояние. Если мы видим, что на протяжении недели, месяца, ход цены в разные стороны не превышает 100 пунктов, есть смысл дожидаться возврата цены, чтобы не закрывать сделку с убытком по стопу.

-ожидать прибыли суммой более 100 пунктов – слишком долго и, вполне возможно, бесполезно. Если цена не собирается никуда уходить дальше, чем эти 100 пунктов, какой смысл ждать прибыли в 200 пунктов? Разумеется, когда-нибудь цена уйдет на 200, но пока этого не случилось, прибыль получать в настоящее время, в пределах этих 100 пунктов.

-при открытии сделок крупного объема, не пытаться закрывать эту сделку при достижении 2-3 пунктов. Дать ей получить хотя бы 10 пунктов этой прибыли, если нет сил терпеть, когда получится 20. Хотя и 20 может не получится, но никак не 2-3 пункта.

-если используется сеточная торговля, рассчитанная на сотни пунктов – не торопиться закрывать убыточные сделки, даже за счет прибыльных. Это снижает эффективность, вполне может оказаться так, что закрытая сделка с убытком была закрыта зря.

Кроме того, трейдер может сам сообразить и нарисовать, прикинуть для себя некоторые действия, которые, на его взгляд, способны снизить убытки и повысить прибыль.

На мой взгляд, низкая прибыль и постоянная борьба с убытками, как раз и делает торговлю бесполезной.

Изображение - Что такое своп на форекс 34547564343443
Автор статьи: Артем Гуреев

Добрый день. Меня зовут Артем, уже более 10 лет занимаюсь финансовым консультированием, являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 8

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here