Мани менеджмент на рынке форекс – что это и зачем

Сегодня рассмотрим тему: "мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем", постараемся выделить самое главное и, при необходимости алгоритм действий. При этом, вам доступны эксклюзивные комментарии нашего эксперта. Все вопросы вы можете задать в специальной форме после статьи. Обращаем внимание, что перед заданием вопросов стоит внимательно прочитать статью, потому что большинство ответов там уже есть.

Соблюдение мани менеджмента на Форекс: почему это так важно?

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Сегодня хочу в очередной раз поднять наверное самую важную тему трейдинга – это управление капиталом или мани менеджмент на рынке Форекс, и буквально на пальцах и примерах расписать ответ на вопрос: почему его важно соблюдать всем трейдерам (без исключения)?

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=https%3A%2F%2Fyavforex.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fyavforex2108

Как Вы думаете, какая самая важная задача трейдера-новичка, который только пришел в форекс индустрию? На первых порах отнюдь не заработок (как большинство может подумать), первая задача – это научиться не сливать свой депозит и как минимум остаться с его первоначальным размером (или «остаться при своих»). В этом трейдеру может помочь только соблюдение правильного мани менеджмента.

Чтобы более широко понять почему важно соблюдать именно мани менеджмент, а не гнаться за прибылью, давайте рассмотрим с Вами 2-ве ситуации с такими условиями:

  1. Трейдер, который работает по проверенной системе (по статистике 70% прибыльных сделок), но при этом он вовсе не использует правила управления капиталом в своей торговле.
  2. Трейдер, который работает по непроверенной стратегии (т.е. это может быть любая система, которую он где-то нашел в открытом доступе: форуме или блоге, не тестировал ее и сразу начал по ней торговать), но с жесточайшими правилами управления капиталом.

Депозит 1000 долларов для обоих примеров. Теперь давайте смоделируем, что в большинстве случаев может происходить в каждом из этих вариантов. Итак:

Предположим, что трейдер открывает по одной позиции в день (это примерно 20 сделок в месяц, согласно статистике: 14 — прибыльные, а 6 – убыточные) и наобум выбирает торговый лот. Вот как примерно будет выглядеть его торговля:

Как видим из примера, всего 1-2 убыточные позиции с неправильно рассчитанным риском могут привести к значительному минусу. И это только на 5 сделках (в нашем случае, за одну торговую неделю).

Конечно, это может произойти не сразу (или не в первую неделю торговли как показано на примере), трейдер может даже удвоить или утроить свой депозит за некоторый период, но на Форекс такое везение до поры до времени. Наступит момент, когда движение пойдет против Вашей позиции и тогда полученный убыток по одной сделке может перекрыть несколько прибыльных, а то и вовсе уничтожить значительную часть депозита.

К этому же примеру, приведу Вам еще одну интересную таблицу:

Данные в таблице показывают: сколько Вам нужно заработать, чтобы перекрыть какие-то свои уже понесенные убытки. Для примера, если трейдер получил убыток -10%, то для того чтобы восстановить свой первоначальный депозит, ему нужно заработать уже +11% (на 1% больше, чем потерял). Если убыток составляет 20%, то нужно уже 25% (на +5% больше от потери). Если убыток 25% и выше смотрите данные в таблице.

Из вышеописанного, думаю Вы поняли, что главная задача грамотного мани менеджмента на Форекс – это оставаться в торговле как можно дольше, рисковать правильным процентом от депозита, с легкостью восстанавливать возможные потери и продолжать торговать дальше.

В этом примере, трейдер уже более дисциплинированный, и для своей торговли обязательно выполняет 2-ва правила мани менеджмента:

  • Риск на каждую позицию должен быть не более 1% от депозита;
  • Риск на месяц не должен превышать 8%.

А теперь давайте предположим, что трейдер постоянно получает убыточные сделки. Исходя из установленных правил мани менеджмента, чтобы слить половину стартового капитала ему понадобиться чуть более 6-ти месяцев (если точно 6 месяцев и 1 недели), это приблизительно 50 убыточных сделок подряд.

Как видите, даже после стольких убыточных сделок (что по теории вероятности невозможно), с четкими правилами управления капиталом участник рынка все-равно остается на плаву и может продолжать торговлю.

Так какой же вывод можно сделать из вышеприведенных примеров? Всего один, используя в своей торговли мани менеджмент и правильно рассчитывая лот для каждой позиции, является гарантией того, что Вы как минимум останетесь на рынке максимально долгий период.

Товарищи (особенно начинающие), настоятельно рекомендую Вам глубже изучить и осознать сегодняшнюю информацию, и беспрекословно внедрить мани менеджмент в свою торговлю, так как это фундамент, без которого Вам никогда не построить успешный трейдинг.

Правила управления капиталом — это то, без чего не обходится не один профессиональный трейдер. Фактически можно сказать, что соблюдение правил управления мани менеджментом является одним из главных отличий опытного трейдера от новичка.

В этой статье мы поговорим про правила и риски мани менеджмента, обсудим почему так важно их соблюдать и к чему может привести торговля без них.

Зачастую трейдеры называют мани менеджмент по-другому: “правила управления деньгами”. По сути это одно и то же. Почему же так важно иметь, а главное соблюдать эти правила?

Форекс брокеры дают возможность открывать позиции с огромными кредитными плечами (до 1 к 500). Начинающие трейдеры по своей не опытности перебарщивают с такими возможностями и открывают сделки с плечами 10, 50, 100, не понимая того, что они ходят по “лезвию ножа”.

Читайте так же:  Акибанк – какие действуют вклады для физических лиц в 2019-2020 году

Например, если взять плечо 20, то, чтобы потерять весь депозит достаточно отклонения цены всего на 5% от цены покупки. Или зафиксировать пять подряд убыточных сделок по 1%.

Конечно, многие скажут, что: “не беря плечо много не заработаешь”. Я не спорю, плечо дает колоссальные возможности для заработка. Но готовые ли Вы играть в такую рискованную игру? Профессиональные и успешные трейдеры никогда не берут на себя слишком большие риски. Видимо в этом то и есть их секрет успеха.

Профессионалы торгуют только на свои деньги без использования заемных средств.

История мани менеджмента всего чуть более 100 лет. Родоначальником мани менеджмента считается трейдер Ливермор, который добился выдающихся результатов еще в начале 20 века. Он первый придумал набор правил ММ для своей торговли.

Изначально Мани Менеджмент появился как одна из стратегий в казино (азартных играх). С помощью грамотного управления ставками можно было зарабатывать и обыгрывать игорные заведения.

Принцип мартингейла

Например, если есть широко распространенный принцип “Мартингейла”. Смысл следующий: если ставка проиграла, то в следующий раз поставить в два раза больше. И так удваивать ставку каждый раз, пока не будет выигрыша. Этот подход очень плохой и в трейдинге он приведет в конечном итоге к полному сливу.

Связано это с тем, что серии убыточных сделок могут быть очень затяжными. Вплоть до 20-30 сделок подряд. А если после каждого проигрыша увеличивать ставку в двое, то естественно, что депозита не хватит покрыть такие убытки.

  1. Открывать позиции только маленькими лотами. Если сделка оказалась успешной, то докупать еще.
  2. Всегда использовать стоп-лосс.
  3. Не рисковать в одной сделке более 5% от общего капитала.
  4. Если рынок идет в Вашем направлении, то просто ждите. Не надо дергаться и искать точки выхода. Тренд никогда не изменяется мгновенно.
  5. Частично выводите прибыль.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=https%3A%2F%2Fvsdelke.ru%2Fimage%2Fslovar%2Fpravila_livermora

Правила Ливермора были простыми и являются актуальными до сих пор. Однако порой он сам же их и нарушал. Видимо поэтому он и терял свое состоянии несколько раз, а потом снова поднимался до миллионов долларов.

Жизненный путь Ливермора окончился трагично. После очередного провала на бирже он покончил с собой.

На Форексе и других финансовых рынках практически любая сделка — это 50/50 (и это без учета спредов, свопов), т.е. можно как выиграть, так и проиграть. Никакой даже самый продвинутый аналитик не может точно дать гарантию куда пойдет цена в отдельно взятой сделке. Рынок крайне не стабилен, особенно в краткосрочном обзоре движение цены выглядит хаотично. Давать более точные прогнозы можно только на дневных графиках (а это уже больше подход инвестиционный подход, чем трейдинг).

Исходя из реальности рынка и шансов 50/50, может показаться, что зарабатывать на бирже просто невозможно. Но применяя правила мани менеджмента, можно даже при таком соотношении иметь высокие доходности.

Вы думаете, что профессионалы никогда не теряют деньги? На самом деле, процент выигрышных сделок у них составляет в районе 30-50%, но все прибыльные сделки гораздо больше, чем убыточные. В итоге сумма всех выигрышей перекрывает все убытки и в расчете за какой-то период получается профит. В этом и есть секрет успеха трейдинга.

Если трейдер торгует наобум и добивается результатов, то, скорее всего, это чисто везение и является лишь краткосрочным явлением. На рынке добиваются успеха лишь те, кто сделал трезво и с холодным расчетом просчитал ММ, а дальше просто следует своей торговой системе.

Риск потерять свой депозит при соблюдении базовых правил мани менеджмента ничтожно мал. Даже, если у трейдера будет затяжная “черная полоса”, то все потери будут ограничены, а значит у него будут шансы восстановить свой баланс.

Можно придумать различные интересные правила для управления капиталом. У каждого трейдера должен быть свой подход, который будет удобен его психике и стратегии. К примеру кто-то может ограничивать дневные потери, кто-то недельные, кто-то месячные. Скажем, если потеря за день уже составила 0.5%, то необходимо просто закрыть все сделки и выключить терминал. Это правило многих успешных трейдеров:

Итак, рассмотрим фундаментальные правила управления капиталом.

Рекомендуются ограничивать свой убыток исходя из процента риска на одну сделку. Максимальный убыток в учебниках берут 2% от депозита. То есть в одной сделке (или группе сделок) Вы не должны потерять больше 2% от депозита.

Здесь есть тонкий нюанс, который надо пояснить чуть подробнее. К примеру наш депозит 100 тысяч. Мы покупаем 100 единиц товара по цене 1 тысяча. С учетом правила максимального убытка в 2% мы должны выйти из сделки, если цена опустится до 980 (это как раз и есть -2% от цены в 1000). Здесь все понятно.

Теперь представим ту же ситуацию, но на данный момент у нас будет куплено 50 единиц товара (сумма покупки 50 тысяч). В этом случае мы можем поставить смело стоп-лосс на 960 (т.е. сместить его ниже на 2%). Потому что наша цель не потерять более 2 тысяч в одной сделке.

Главная идея: ограничивать убыток исходя из суммы покупки. Если торговать с плечом, то соответственно стоп-лосс будет короче.

Это правило позволяет комфортно переживать убытки и здраво смотреть на рынок. Риск проиграть 50 раз подряд (по 2%) настолько мал, что его сложно выразить числом. Поэтому те трейдеры, которые придерживающиеся этого правила никогда не проигрывают все свои деньги.

Читайте так же:  Как заработать на новый год - 12 новогодних бизнес-идей

Почему именно риск выбран в 2%? Это значение считается классикой трейдинга, поскольку психологически это небольшая сумма и мы даем цене пространство для колебаний. Естественно ничто не мешает выбрать другое значение 1%, 3%, 5% для своей торговли.

Стоп-лосс позволяет ограничивать убытки. Трейдеры крайне не охотно их ставят. Ведь словить “лося” никто не хочет. Фактически это фиксация убытка. Сколько раз после срабатывания стопа цена разворачивалась и шла в нужном направление? Наверняка очень много. И для трейдера это больно и неприятно быть выкинутым с рынка с зафиксированным убытком, при том, что он в целом угадал направление. На Форексе очень часто присутствует элемент выноса стоп лоссов.

Но не смотря на это, стоп-лосс позволяют ограничить депозит от сильных потерь. Трейдер должен понимать, что не все сделки прибыльные. Поэтому обязательно надо ставить и стопы и ограничивать свои потери. Лучше потерять сейчас 1%, чем через неделю уже сидеть с убытком в 10%.

Любой трейдер стремится “выжать” из своего депозита максимум прибыли. Поэтому абсолютно логично, что большинство открывают позиции на полный депозит. Как показывает практика, этот подход имеет скорее минус, чем плюс.

Наверняка у Вас были ситуации, что рынок дает отличный шанс для входа, а Вы уже сидите в позиции и не можете себе позволить купить еще? У меня такие ситуации были постоянно. Они и сейчас происходят.

Чтобы решить эту проблему достаточно входить в рынок постепенно. Например, открыть позицию на сумму 5-10% своего депозита. Таким образом, у Вас будет еще много шансов, чтобы докупиться. Естественно усреднять убыточную позицию я не рекомендую никому.

В идеале всегда иметь некий резерв, который можно всегда подключить к торговле, чтобы сделать еще больше денег.

5.4. Используйте плечо только в случае необходимости

Торговать с кредитными плечами можно и даже нужно. Главное делать все адекватно и ни в коем случае не пересиживать убыток. Возможность взять в долг у брокера очень заманчиво. Но такая игра является нарушаем правил мани менеджмента.

Мани менеджмент предлагает разумное управление своим депозитом, не создавая себе излишние риски. Кредитное плечо позволяет делать больше денег, но в такой же пропорциональности их и терять.

Математика в случае убытка находится не на стороне трейдера. Помните, чтобы отыграть 10% убытка, нужно заработать 11% в плюс. А чтобы отыграть 50% убытка, необходимо уже 100% прибыли. Отыгрывать всегда приходится больше, чем потерять.

Поэтому используйте плечи только в случае крайней необходимости, когда рынок дает очевидный шанс сделать деньги. Рекомендую никогда не брать плечо выше 3 в торговле. Не теряйте свой рассудок, когда можно купить еще больше.

На Форексе ситуация немного другая. Здесь адекватное плечо может быть чуть выше – до 5.

5.5. Соотношение потенциальной прибыли к убытку 3 к 1 и больше

Классическим подходом к разработке стратегии является то, что трейдер заранее знает где будет стоп-лосс, а где будет тейк-профит. Поэтому он знает соотношение потенциальной прибыли к убытку.

Например, потенциальная прибыль 1000 пунктов, а убыток 300 пунктов. В этом случае коэффициент составляет 3.33 (1000/300). Это хороший показатель. Если есть сигнал, то в такую сделку стоит войти.

Главная идея этого правила заключается в том, чтобы открывать сделки, которые смогут принести потенциальной прибыли больше, чем убытка. При этом оптимальное соотношение должно быть где-то от 3 к 1 и больше.

Такой подход в краткосрочной торговле может показать убыток. Но в долгосрочном выражении всегда оправдывает себя. Поэтому остается лишь придумать где искать точки входа.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=https%3A%2F%2Fvsdelke.ru%2Fimage%2Fslovar%2Fne_meshayte_pribyli_rasti

С ограничением убытков все понятно. Не надо допускать, чтобы убыточная позиция становилась еще больше. А что делать, если растет прибыль?

Есть очень простое правило: “не мешать прибыли расти”. Трейдеры новички видя прибыль всегда пытаются ее зафиксировать как можно скорее. В итоге получается, что они выходят раньше, чем нужно и зарабатывают копейки. Такой подход неправилен. Нужно перебороть себя и давать прибыли расти.

Не надо искать точки выхода на растущем рынке. История показывала, что рынок может расти или падать несколько лет подряд.

Мани менеджмент позволяет управлять рисками, что очень важно для торговли. Это строгий и холодный расчет для достижения целей. Все трейдеры, которые остаются на рынке всегда приходят к мысли, что ММ является одним из ключей к успешному трейдингу.

Секрет успеха получения стабильной прибыли на рынке Форекс, являющейся результатом совершения финансовых сделок с торговыми инструментами, заключается не в стратегиях и навыках заработка, а в умении сохранить вложенные и приумноженные деньги.

Для того, чтобы грамотно управлять своим капиталом, следует владеть основными правилами мани меджмента на форекс – науки, регламентирующей управление рисками при совершении финансовых операций. С её помощью трейдер определяет, каким лотом открыть сделку и сколько позиций может быть создано одновременно. В данной статье мы разберем основные принципы управления рисками при торговых операциях на международном финансовом рынке.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

8 (499) 350-44-96
Это быстро и бесплатно !

Без соблюдения требований и норм Мoney-management или менеджмента рисков, любая прибыльная стратегия обречена на неудачу, поскольку, в соответствии со статистическими данными, деятельность на форексе сопряжена не только с прибыльными сделками, а ордер, открытый большим лотом и закрытый в минус может нанести существенный ущерб депозиту.

Читайте так же:  Как правильно рассчитать заработную плату

Стратегия управления капиталом используется трейдером для плавного роста депозита и максимального ограничения убытков. Соблюдение её правил не влияет на успешность сделки, однако помогает снизить потери в случае, если операция оказалась убыточной.

Обратите внимание: ознакомьтесь с популярными безубыточными стратегиями торговли на рынке Форекс.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=https%3A%2F%2Fvashbiznesplan.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fmani-menedzhment-na-foreks

Различают два основных вида мани менеджмента:

  1. Стратегический, реализуемый на уровне инвесторов, предполагающий долгосрочное управление капиталом на депозитном счету.
  2. Тактический, подразумевающий лояльный подход трейдера к задаче сохранения депозита, определяющий индивидуальное решение в сложившейся ситуации.

Далее, разберем эти виды Money-management подробнее.

При разработке правил стратегического мани менеджмента учитываются следующие факторы:

  • инфляция;
  • стоимость валют;
  • политическая и экономическая ситуация в стране, с валютой которой работает трейдер.

Для определения оптимального параметра показателя необходимо выбрать:

  • способ рационального разделения потоков капитала;
  • брокерскую компанию;
  • способ формирования инвестиционного портфеля;
  • инструмент торговли.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=https%3A%2F%2Fvashbiznesplan.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fmani-menedzhment-na-foreks2

Тактический мани менеджмент на рынке форекс оперирует инструментами:

  • величина лота;
  • количество ордеров, одновременно открытых в торговом терминале;
  • размер стоп-лосса;
  • соотношение величины планируемых потенциальных показателей убытка и прибыли.

При составлении индивидуальных правил работы, трейдером могут применяться несколько методов торговли:

Для сохранения денежных средств на депозитном счету следует применять и стараться не нарушать основные правила мани менеджмента:

  • стабильная величина риска;
  • запрет увеличивать лот после убыточной сделки;
  • учитывать риски отдельно для каждой открытой сделки;
  • частично выводить прибыль.

Обратите внимание: согласно стандартным нормативным требованиям стратегии сохранения инвестиций, в каждой сделке риск не должен превышать двух процентов.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=https%3A%2F%2Fvashbiznesplan.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fmani-menedzhment-na-foreks3

При работе на младших таймфремах, в ситуациях, когда точка выхода из рынка по стоп-лоссу определяется значащим техническим уровнем поддержки или сопротивления, а величина тейк-профита намного превышает потенциальные убытки, трейдер может увеличить риски до пяти процентов.

Убыточная сделка оказывает на психологию трейдера удручающее действие, провоцирующее желание «отыграться», в результате чего участник торговли стремится получить большую прибыль, которая перекрыла бы убытки, за счёт увеличения лота ордера.

Такие сделки обычно осуществляются в состоянии финансового аффекта, что обуславливает непродуманность действий, результатом которых, как правило, являются ещё большие убытки вплоть до полной потери депозита.

Удачным методом диверсификации рисков является торговля несколькими валютными парами. Это обуславливает одновременное проведение разных торговых операций.

Для соблюдения требований мани менеджмента при проведении расчётных мероприятий, суммарный убыток от всех сделок не должен превышать стандартного значения в 5 процентов. При этом следует учитывать:

  • величину корреляции торгуемых валютных пар;
  • отнесение финансовых инструментов к категории союзников или противников.

Обратите внимание: если движение нескольких финансовых инструментов, применяемых в торговле независимо друг от друга, то размер общего убытка необходимо равномерно распределить на все операции.

Использование валютных пар «противников», предполагает сокращение вероятности потенциальных убытков за счёт локирования позиции, позволяющей увеличить риски за счёт сохранности в процессе сделки величины прибыли или убытка в стабильном состоянии на одинаковом уровне.

Для пар «союзников» характерно однонаправленное движение, поскольку их движущей силой является одна и та же валюта. Это увеличивает вероятность получения больших убытков в случае, если развитие рыночной ситуации произойдёт не по предполагаемому сценарию.
Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=https%3A%2F%2Fvashbiznesplan.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fmani-menedzhment-na-foreks4

Риски при нескольких сделках по одному инструменту

Удачным способом сохранения депозита является разбитие одной сделки, объем которой соответствует требованиям мани менеджмента, на несколько ордеров. При появлении сигнала к открытию сделки, трейдер осуществляет вход минимально предусмотренным лотом.

После того, как цена двинулась в нужном направлении, участник финансовой операции переводит первую сделку в безубыточное положение, и открывает вторую. Это обуславливает снижение риска ниже уровня, который предусматривают методы и правила мани менеджмента, поскольку, в случае непредвиденного движения котировок в противоположном от открытого ордера направлении, убыток будет получен трейдером только от открытой сделки в последнюю очередь, потом что все остальные ордера закроются с нулевым значением.

Перед открытием сделки трейдер должен представлять размер потенциальных убытков, которые он может понести в случае, если развитие рыночной ситуации произойдёт не по предполагаемому сценарию.

Расчётные мероприятия можно проводить при помощи ручки и тетради. Однако, часто решение о размере лота сделки для оптимального входа в рынок нужно принять срочно, а время на расчётные процедуры отсутствует.

Для удобства трейдеров был разработан форекс-калькулятор для мани менеджмента. Программа относится к категории трейдерского софта. Можно воспользоваться её онлайн-версией, или табличной, в Excel; принцип работы с обоими ресурсами идентичен.

Для того, чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо в специальной форме ввести параметры торговой операции:

  • наименование торгового инструмента;
  • размер депозита;
  • валюта счёта;
  • величина стоп-лосс и тейк-профит в пунктах или в процентных соотношениях, в соответствии с появившимся сигналом на графике котировок выбранного финансового инструмента, в соответствии с применяемой стратегией.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=https%3A%2F%2Fvashbiznesplan.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fmani-menedzhment-na-foreks5

После указания основных данных, программа производит автоматический расчёт:

  • стоимости одного пункта;
  • значения стоп-лосса;
  • величины тейк-профита.

Калькулятор работает в двух режимах, определяющих различные способы расчёта показателей, учитывающих:

  • процент от размера инвестиции;
  • количество пунктов.

Важным психологическим аспектом мани менеджмента является снятие половины заработанной прибыли. От этого зависит дальнейший успех торговли, поскольку деятельность в этой области непосредственно связана с уравновешенностью трейдера и с его позитивным психологическим настроем.

Заработанные деньги будут вознаграждением за потраченное время и за эмоциональное напряжение.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

Мани менеджмент — краеугольный камень успеха на Forex

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FUpravlenie-riskami-na-foreks

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Мани менеджмент (money management) или управление капиталом, управление рисками — ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ в торговле на валютном рынке Forex. Без грамотного подхода к расчету торгового лота ваш счет будет обречен. Независимо от торговой стратегии. Я искренне надеюсь, что эта статья и обучающее видео помогут вам понять, почему мани менеджмент так важен и как следует рассчитывать риски при открытии позиций на форекс.
Читайте так же:  Юридический адрес для регистрации ооо

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FManimenedzhment-na-foreks

Возьмите двух трейдеров-новичков, посадите их перед экраном, предоставьте каждому из них возможность работать, используя самую лучшую торговую систему, и для ровного счета, предложите каждому торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу. Более чем вероятно, что в итоге оба потеряют свои деньги. Однако, если взять двух профессионалов и дать им установку торговать в противоположных направлении друг по отношению к друга, то оба трейдера в конечном итоге заработают деньги – и это несмотря на кажущееся противоречие в направлениях их торговой деятельности. В чем разница? Что является наиболее важным фактором, который разделяет опытных трейдеров и дилетантов? Ответ заключается в умении управлять капиталом. В мани менеджменте.

Как и в отношении соблюдения диеты или занятий спортивными тренировками, управление капиталом является тем, что у большинства трейдеров звучит лишь на словах, но чему практически не уделяется внимание в реальной жизни. Причина проста: так же, как и здоровое питание и пребывание в хорошей физической форме, управление денежными средствами может показаться обременительной и весьма неприятной деятельностью. Это вынуждает трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, и мало кто любит это делать. Тем не менее, как показано в таблице ниже, принятие потерь имеет решающее значение для достижения успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

Размер потерь собственного капитала

Размер прибыли, необходимой для восстановления первоначального размера капитала

Данная таблица показывает, насколько трудно восстановиться после тяжелых потерь.

Обратите внимание на то, что трейдеру придется заработать 100% от размера своего депозита – подвиг, который в действительности совершает менее чем 1% трейдеров по всему миру – только для возврата к уровню безубыточности по своему счету в случае, если потери составят 50%. При просадке в 75% трейдер должен будет четырехкратно увеличить свой ​​счет только для того, чтобы вернуть свой капитал на исходный уровень – а это действительно сложнейшая задача!

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FOdin-krupnyiy-vyiigryish-na-foreks

Несмотря на то, что большинство трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, они постоянно их игнорируют. Книги, посвященные трейдингу, содержат бесчисленное множество историй трейдеров, потерявших из-за одной, в корне неправильной сделки прибыль, накопленную на протяжении одного, двух и даже пяти лет. Как правило, быстро растущие потери представляют собой результат небрежного мани менеджмента, без жестких стопов и усреднения позиции при движении цены против трейдера. Прежде всего, быстро растущие потери объясняются банальной потерей дисциплины.

Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или подсознательно визуализируя «один крупный выигрыш» – одну крупную сделку, которая принесет им миллионы и позволит отойти от дел в молодом возрасте и обеспечить всю оставшуюся часть своей жизни. На рынке FOREX эта фантазия подкрепляется всевозможными историями о тех или иных событиях, происходящих на рынке. Наверное, каждый из нас помнит то время, когда Джордж Сорос «сломал банк Англии», сыграв на понижении фунта и с легкостью заработав 1 млрд USD прибыли в течение одного дня? Но суровая правда для большинства розничных торговцев заключается в том, что, вместо того, чтобы испытать один «крупный выигрыш», большинство трейдеров становятся жертвой одного «крупного проигрыша», который может выбить их из игры навсегда.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FObuchenie-zhestkim-urokam-foreks

Трейдеры могут избежать этой участи, контролируя свои риски путем расстановки стоп-лоссов. В знаменитой книге Джека Швагера «Биржевые маги» (1989), внутридневной трейдер Ларри Хайт, который следовал за трендом, предлагает такой практический совет: «Никогда не рискуйте более чем 1% от своего капитала, независимо от инструмента и вида торговли. Рискуя лишь 1% своего капитала, я абсолютно спокойно отношусь к любой своей сделке». Это очень хороший подход. Трейдер может ошибиться 20 раз подряд, и при этом у него останется 80% своего капитала.

Реальность такова, что очень немногие трейдеры соблюдают дисциплину, которой бы они придерживались в обязательном порядке. В отличие от ребенка, который понимает, что нельзя прикасаться к горячей печи только после того, как он однажды или дважды обожжется, большинство трейдеров может усвоить уроки дисциплины риска, только получив суровый опыт денежных потерь. Это является самой главной причиной тому, почему трейдерам при первом входе на валютный рынок форекс следует использовать только их спекулятивный капитал, сумму, которую они готовые потерять. На вопрос новичков, какое количество денег им следует иметь для начала торговли, опытный трейдер ответит следующее: «Выберите цифру, которая существенно не повлияет на вашу жизнь в случае ее полной потери, и разделите это число на пять, потому что ваши первые попытки торговать, скорее всего, окажутся неудачными». Это тоже очень мудрый совет, и его стоит придерживаться всем, кто начинает торговать на рынке Forex.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FStrategii-mani-menedzhmenta-foreks

Говоря в общем, существует две стратегии успешного управления капиталом, применяемые на практике. Трейдер может устанавливать частые и небольшие стопы и пытаться взять прибыль с нескольких крупных прибыльных сделок или же брать с рынка частую, но небольшую прибыль и устанавливать нечастые, но большие стопы в надежде, что многие небольшие по размерам прибыли перевесят несколько крупных потерь. Первая стратегия может вызывать множество незначительных случаев психологической боли, связанных с потерями, и в то же время и несколько крупных моментов удовлетворения, связанных с получением большой прибыли. С другой стороны, вторая стратегия приносит множество небольших моментов радости, связанных с получением частных и небольших прибылей, и в то же время несколько психологических ударов, связанных с получением редких, но крупных потерь. В связи с редкой расстановкой стопов довольно часто происходят случаи, когда за одну или две сделки трейдер теряет прибыль, накопленную в течение недели или даже месяца.

Читайте так же:  Как оформить отзыв заявления на увольнение

В значительной степени, стратегия, которую вы выберете для своей торговли, зависит от вашей личности; это является частью процесса становления для каждого трейдера. Одним из главных преимуществ рынка FOREX заключается в том, что обычные трейдеры могут совмещать обе стратегии в равной степени, без каких-либо дополнительных затрат. Поскольку рынок FOREX основан на спредах, затраты на исполнение каждой сделки одинаковые, независимо от размера взятой прибыли.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FTipyi-stop-lossov-na-foreks

Как только вы готовы торговать с серьезным подходом к управлению капиталом, к мани менеджменту, и на вашем счету имеется определенное количество денежных средств, вы можете использовать следующие четыре типа стопов.

1. Стоп на основе баланса депозита.

Это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только заранее определенной суммой своего счета при совершении одной сделки. Общий расчет состоит в том, чтобы риск не превышал 2% от суммы денег на счету при любой стратегии торговли. Если, к примеру, на торговом счету имеется 10 000 USD, то трейдер может рисковать только 200 USD, или приблизительно 200 пунктами при использовании одного мини-лота (0,1 лота) валютной пары EURUSD, или только 20 пунктами при использовании одного стандартного лота (1.0). Агрессивные трейдеры могут рассматривать вопрос об использовании стопа, равного 5% от суммы денег на счету, но при этом необходимо учитывать, что данная сумма, как правило, рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом, потому как 10 последовательных, неправильно совершенных сделок могут сократить размер вашего депозита на 50%.

2. Стоп на основе графического анализа.

Технический анализ позволяет вам устанавливать тысячи возможных стопов, в зависимости от графика движения цены или различных сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Трейдеры, ориентирующиеся на технические сигналы, вполне успешно могут объединить эти точки выхода со стандартными правилами расстановки стопов на основе баланса депозита (см. выше) и получить стопы на основе графического анализа.

3. Стоп на основе волатильности.

Это более сложная стратегия по сравнению с расстановкой стопов на основе графического анализа. В данном случае для расстановки параметров стопов вместо графика движение цены используется ее волатильность. Суть заключается в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены колеблются в широких диапазонах, трейдеру необходимо адаптироваться к настоящим условиям, и при открытии позиции ему следует увеличивать свои риски, с тем чтобы внутрирыночный шум не задел его стопы. Для низкой волатильности справедливо противоположное суждение: параметры риска должны быть уменьшены.

Один простой способ измерить волатильность – это использовать полосы Боллинджера, которые отображают стандартное отклонение для оценки возможных различий в движении цены. Также многие трейдеры используют индикатор ATR для расчета стоп-лоссов. Обратите внимание на то, что общая величина риска при открытии позиции не должна превышать 2% от величины депозита, поэтому очень важно, чтобы трейдер входил в рынок меньшими количествами лотов, с тем чтобы правильно рассчитать свой кумулятивный риск в торговле.

4. Стоп по маржин-колу.

Это, пожалуй, наиболее нестандартная из всех стратегий управления капиталом. В отличие от биржевых рынков, рынок форекс работает 24 часа в сутки. Таким образом, дилеры рынка Forex могут ликвидировать позиции своих клиентов почти сразу, как только у них наступил маржин-кол (margin call). По этой причине торгующие на рынке форекс редко находятся в опасности получения отрицательного баланса на счете, так как компьютеры брокера автоматически закрывают все открытые позиции. Такую стратегию можно применять только, если вы готовы к ПОЛНОЙ потере всего депозита в любой сделке. Что малопродуктивно.

Многие трейдеры по незнанию используют такой тип стоп-лосса, когда открывают позицию, несоразмерную сумме на счету. В основном новички.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FKalkulyator-torgovogo-lota-dlya-Forex

Совет рисковать в каждой сделке 2% от депозита — это понятно. Но как эти проценты высчитывать? Даже те из нас, у кого были в школе пятерки по алгебре, уже давно забыли все нужные формулы. Дабы облегчить жизнь рядового трейдера, я поделюсь с вами специальным калькулятором в виде excel-таблицы для расчета размера торгового лота в соответствии с заданным уровнем риска, размером стоп-лосса и валютной парой. Скачать этот калькулятор, а также посмотреть видео о том, как его использовать вы можете ниже.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2FSkachat-knopka

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем proxy?url=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2Fmani-menedzhment-na-foreks-itogi

Как вы видите, управление капиталом (мани менеджмент) на рынке форекс является таким же гибким и разнообразным, как и сам рынок. Единственным универсальным правилом является то, что ваша главная задача — это оставаться в игре. А это недостижимо без грамотного подхода к выбору размера позиции.

Изображение - Мани менеджмент на рынке форекс - что это и зачем 34547564343443
Автор статьи: Артем Гуреев

Добрый день. Меня зовут Артем, уже более 10 лет занимаюсь финансовым консультированием, являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 3.3 проголосовавших: 148

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here